트레이딩(주식 투자)에서 2퍼센트(2%) 법칙에 대해서 알아보았습니다.

 

 

1. 글을 시작하며

안녕하세요. 부자 되고 싶은 아빠 도도한 쭌냥이입니다. 

 

최근 장이 좋지 않아서인지 아니면 제 실력이 부족해서인지 계속해서 손실을 보고 있습니다. ㅜㅜ

그래서 어떻게 하면 손실 관리를 할 수 있을지 여러 가지를 공부하고 있는데 자산의 손실 관리 방법 중 2% 법칙이라는 것이 있어 소개하고자 글을 씁니다. 

 

2. 2퍼센트 법치

트레이딩에서의 2% 법칙은 자본 관리 및 리스크 관리를 위한 핵심 원칙 중 하나입니다. 개별 거래에서 전체 투자 자본의 최대 2%만을 위험에 노출시키는 것을 권장합니다. 이 법칙은 손실을 제한하고, 연속적인 손실에도 불구하고 계좌를 보호하여 장기적인 트레이딩 성공을 도모하는 데 목적이 있습니다. 

 

2.1 2% 법칙의 개념

2% 법칙은 단일 거래에서 발생할 수 있는 최대 손실을 전체 거래 계좌의 2% 이하로 제한하는 것을 원칙으로 합니다. 예를 들어, 거래 계좌에 100만 원이 있다면, 한 거래에서 감수할 수 있는 최대 손실은 2만 원이 됩니다. 2% 법칙의 특징은 다음과 같습니다. 

 

리스크 제한	큰 손실을 방지하여 자본의 급격한 감소를 방지
심리적 안정	손실이 제한적이므로 거래자는 감정적으로 덜 흔들리며, 일관된 투자 전략을 유지
복리 효과	수익이 적다고 느껴질 수 있지만 장기적으로 복리 효과를 극대화 할 수 있음

 

2.2. 2% 법칙의 적용 방법

2% 법칙을 효과적으로 적용하기 위해서는 다음 단계를 따르는 것이 중요합니다.

 

전체 자본 파악

먼저, 트레이딩에 사용할 전체 자본을 정확히 파악해야 합니다. 예를 들어, 1000만 원을 트레이딩에 투자한다고 가정해 보겠습니다.

 

전체 자본에 대한 2% 계산

전체 자본의 2%를 계산합니다. 1000만 원 × 0.02 = 20만 원 따라서, 한 거래에서 최대 손실은 20만 원으로 설정됩니다.

 

포지션 사이징(Position Sizing)

포지션 사이징은 거래 시 매수 또는 매도할 자산의 규모를 결정하는 과정입니다. 이를 위해서는 손절 지점(Stop-Loss Level)을 설정하고, 그에 따라 포지션 크기를 계산해야 합니다.

 

[예시]

전체 자본: 1000만 원

최대 손실: 20만 원

진입 가격: 50,000원

손절 가격: 48,000원 (즉, 주당 2,000원 손실 가능)

 

포지션 크기는 다음과 같이 계산됩니다.

 

포지션 크기 = 최대 손실 / (진입 가격 - 손절 가격)

포지션 크기 = 20만 원 / 2,000원 = 100주 따라서, 한 거래에서 100주를 매수하거나 매도하게 됩니다.

 

손절 설정

손절은 미리 정한 손절점에 도달했을 때 자동으로 거래를 종료하여 더 큰 손실을 방지하는 기능입니다. 손절을 설정함으로써 2% 법칙을 실천할 수 있습니다.

 

2.3 2% 법칙 고려사항

시장 변동성	일부 자산은 높은 변동성을 보일 수 있어, 2% 법칙만으로는 충분한 리스크 관리가 어려울 수 있음, 이 경우 추가적인 리스크 관리 전략 병행
포토폴리오 다변화	2% 법칙은 개별 거래에 대한 리스크 관리에 초점을 맞추지만, 포트폴리오 전체의 다변화도 중요, 여러 자산에 분산 투자하여 전체적인 리스크를 낮추는 것이 필요
손절 설정의 중요성	손절을 올바르게 설정하지 않으면 2% 법칙이 무용지물, 손절 지점을 현실적이고 합리적으로 설정하는 것이 중요

 

2.4 2% 법칙을 통한 실전 적용 예시

[예시 1]

 

• 주식 거래 전체 자본: 500만 원
• 최대 손실: 10만 원 (2%)
• 주식 가격: 25,000원
• 손절 가격: 24,000원
• 포지션 크기 = 10만 원 / (25,000원 - 24,000원) = 10만 원 / 1,000원 = 100주

 

따라서, 한 거래에서 100주를 매수하고, 손절 가격에 도달하면 자동으로 100주를 매도하여 최대 10만 원의 손실을 감수합니다.

 

[예시 2]

• 외환 거래 전체 자본: 1000만 원
• 최대 손실: 20만 원 (2%)
• 통화 페어 가격: 1,200원/USD
• 손절 포인트: 1,190원/USD (10포인트 손실)
• 포지션 크기 = 20만 원 / (1,200원 - 1,190원) = 20만 원 / 10원 = 20,000 USD

 

따라서, 20,000 USD를 매수하거나 매도하며, 손절 가격에 도달하면 자동으로 거래를 종료하여 최대 20만 원의 손실을 감수합니다.

 

2.5 추가적인 리스크 관리 전략

2% 법칙은 효과적인 리스크 관리 방법 중 하나입니다. 이를 보완하는 추가 전략을 병행하는 것이 더욱 효과적일 수 있습니다. 

 

다변화(Diversification)	여러 자산에 분산 투자하여 특정 자산의 손실이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄임
트레일링 스톱(Trailing Stop)	이익이 발생할 경우, 손절 지점을 자동으로 조정하여 이익을 극대화하고 손실 최소화
포트폴리오 리밸런싱	정기적으로 포트폴리오를 점검하고, 자산 배분을 조정하여 목표 리스크 수준 유지
심리적 준비	트레이딩은 감정이 크게 작용할 수 있는 활동으로, 감정을 통제하고, 계획된 전략을 일관되게 따르는 것이 중요

 

3. 글을 마치며

2% 법칙은 자본을 보호하고, 지속 가능한 트레이딩을 가능하게 하는 중요한 리스크 관리 도구 중 하나입니다. 손실을 제한하고, 심리적 안정을 유지하며, 롱런할 수 있습니다. 그러나 2% 법칙만으로는 완전한 리스크 관리를 할 수 없습니다. 다양한 전략을 구상하고 적용하여 사용하는 것이 바람직합니다. 

 

이상으로 글을 마치도록 하겠습니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. ^^